מחיר Bitcoin זינק לרמה של 5% בעקבות ישיבת הפדרל ריזרב אתמול. עם זאת, המהלך חזר כמעט במלואו. מה שמעניין בסיטואציה הוא שסוחרים בפלטפורמה מסוימת יכלו לראות את זה קורה הרבה יותר בבירור, בעוד שאחרים עשויים לסבול מזיוף.
להלן מבט מקרוב על השוואה בין גרפי מחירי מדד הספוט של BTCUSD ל-BTC CME Futures, ששמה זרקור על הפער המוזר. אנחנו גם שופכים קצת אור על איך אפשר לנצל את היתרון כאשר מקרים אלה מתרחשים.
למה אי פעם אי אפשר לישון בשווקי קריפטו
שוק הקריפטו אף פעם לא ישן. הוא נסחר לילה ויום, 24/7 ימים בשבוע. אפילו החוזים העתידיים על הבורסה לוקחים הפסקה לתקופות קצרות. אבל כשזה מגיע ל-CME Group חוזים עתידיים על BTC, הוא עוקב יותר מקרוב אחר שעות המסחר של הבורסה.
CME לוקח הפסקה מיום שישי עד ראשון בערב. אם מחיר הביטקוין יזוז באופן משמעותי בזמן שדסק המסחר לא מקוון, הוא יעשה זאת להשאיר פער בתרשים שלה שהופך באופן קבוע ליעד שמתמלא בימים הבאים.
קריאה קשורה אינדיקטור ביטקוין הגיע לשפל היסטורי שלא נראה מאז 2015
מכיוון שימי מסחר מסוימים בשוק הספוט חסרים בתרשים החוזים העתידיים של CME BTC, בטוח האינדיקטורים טכניים יכול לייצר סטיות קלות. לא פעם, אי-התאמות קלות אלו הן סימנים מוקדמים לכך שמגיע זיוף.
צריך הוכחה? בתרשים למטה, השווינו את מדד מחירי הספוט של BTCUSD, החוזים העתידיים של BTC CME וחוזים עתידיים SPX. מדד הספוט של ביטקוין יצר אתמול הצלבה שורי של ה-LMACD, בעוד שגרף ה-CME נשאר דובי. מעניין שגרף ה-CME מחקה ביתר שאת את מדד שוק המניות הפופולרי בארה"ב.
חוזים עתידיים של BTC CME מניב ביצועים גבוהים יותר עם שוק המניות | מָקוֹר: BTCUSD ב- TradingView.com
כיצד לחזות פוטנציאל יציאות מזויפות של ביטקוין באמצעות השוואת ספוט לעומת CME
ה-LMACD - הגרסה הלוגריתמית של ה- שינויי התכנסות ממוצעים נעים אינדיקטור - נחשב לאינדיקטור בפיגור. מסיבה זו, הצלבות שוריות או דוביות נחשבות בדרך כלל לאותות אמינים לקחת או לסגור עמדה.
לא ברור אם הפער שלמעלה התרחש באופן טבעי עקב ימי המסחר החסרים מהגרף, או שמשהו אחר היה במשחק. נראה שהצלבה שימשה כמלכודת שוורים, שמנקה כל רצונות של הרגע האחרון. המומנטום ביום היומי הוא כעת דובי שוב, כך שיש סיכון להמשך ירידה עד שהוא יחזור שוב.
קריאה קשורה זמן לעומת מחיר: מדוע תיקון הביטקוין הזה היה הכואב ביותר עד כה
סוחרים אינם צריכים לנטוש את האינדיקטור לחלוטין, אלא יכולים להשתמש בפערים כאלה בין הביצועים של שני האינדיקטורים כדי לנסות ולחזות מתי מזויפים, ריצות לעצור, או יתרחשו מהלכים מגעילים אחרים.
הפעם האחרונה שבה ה-LMACD הפיק אות שווא בבורסות נקודתיות, אך לא בטבלת CME BTC, הייתה השיא המדויק בנובמבר 2021. האם יש סיכוי שהזיוף האחרון הזה סימן שהתחתית נמצאת בפנים, או שזה רק מרמז עוד חיסרון קדימה?
הקרוסאובר השורי החסר נקרא הטופ בנובמבר 2021 | מָקוֹר: BTCUSD ב- TradingView.com
שוורי ביטקוין חייבים להחזיר את המומנטום לטובתם במסגרות זמן יומיות, ולהמשיך עם מספיק כוח כדי לאלץ מסגרות זמן גבוהות יותר.
עקבו @TonySpilotroBTC בטוויטר או להצטרף הטלגרם של TonyTradesBTC לתובנות שוק יומיות בלעדיות וחינוך לניתוח טכני. שימו לב: התוכן חינוכי ואין להתייחס אליו כייעוץ השקעות.
תמונה מוצגת מ- iStockPhoto, תרשימים של TradingView.com
מקור: https://www.newsbtc.com/analysis/btc/bitcoin-futures-and-spot-signals-dont-match-up/